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华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2019_
日期:2019-08-13 07:14    编辑:admin    来源:开元棋牌注册送25
本基金经中国证监会2012年12月10日证监许可[2012]1653号文核准募集□□。本基金基金合同于2012年12月25日正式生效□。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实□□□、准确、完整□□□。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准□□□

  本基金经中国证监会2012年12月10日证监许可[2012]1653号文核准募集□□。本基金基金合同于2012年12月25日正式生效□。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实□□□、准确、完整□□□。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准□□□,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证□□,也不表明投资于本基金没有风险□□□。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济□□、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,某一基金的特定风险等。华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金是股票基金,风险和收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金□□□。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品□。

  投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下□□,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的基金份额,T+1日不得卖出和赎回□□□,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回□□。因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约□□,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。

  投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意□□,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用沪深300指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用沪深300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购□□,则还应开立深圳证券交易所A股账户。

  投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同□□,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策□□。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书所载内容截止日为2019年6月25日,有关财务数据和净值表现数据截止日

  《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称□□□“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称□□“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载□□、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性□□□、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的□□□。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息□,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同□□□。

  基金合同□□、《基金合同》: 指《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏沪深 300 交

  招募说明书□: 指《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

  基金份额发售公告: 指《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发

  《信息披露办法》□□□: 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布□□、同年 7 月 1 日实施的《证

  《流动性风险管理规 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

  交易型开放式指数证券 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定

  基金合同当事人□□□: 指受基金合同约束□□,根据基金合同享有权利并承担义务的法律

  基金合同生效日□□□: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管

  基金合同终止日□: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

  标的指数: 指中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数及其未来可能

  最小申购赎回单位: 指基金申购份额□□、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的

  流动性受限资产□: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

  杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师□。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长□□。曾任中信证券公司董事□、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事□,信诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。

  Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

  胡祖六先生□□:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司非执行董事长,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人□□□、董事总经理等。

  杨冰先生□□:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理□□、资产管理业务投资主管等□□。

  李勇进先生□□:董事□□,硕士□□。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员□、中信证券财富管理委员会主任□□□。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证券大连营业部总经理助理□□□、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发展与管理委员会主任等。

  李一梅女士:董事□□、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事□、华夏基金(香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监□□□、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事□□□、总经理等□□□。

  张平先生□□:独立董事□□□,博士□。现任中国社科院经济研究所研究员□□□。兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长室主任□□、所长助理、副所长□,国家金融与发展实验室副主任等。

  张宏久先生:独立董事□□,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托有限公司独立董事,中华全国律师协会外事委员会副主任□□、中华全国律师协会金融证券保险委员会副主任□□,全国侨联法律顾问委员会委员及民事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员□、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等□□。

  支晓强先生:独立董事□□□,博士□。现任中国人民大学继续教育处处长□□、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国

  会计学会财务成本分会副会长□□、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员□□、中国上市公司协会独立董事委员会委员□□、北农大科技股份有限公司独立董事等。

  杨一夫先生□□□:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁□,负责总部加拿大鲍尔公司(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事□、中国投资协会常务理事□□□。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金管理有限公司董事等。

  杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人□□□、公司副首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部 B 角(主持工作)、总监等□□□。

  史本良先生:监事,硕士□□□,注册会计师□。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负责人□□□、公司副财务总监□□。曾任中信证券股份有限公司计划财务部 B 角、总监等。

  宁晨新先生□□:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书(兼)□□。曾任中国证券报社记者□□、编辑、办公室主任□□、副总编辑□□,中国政法大学讲师等。

  陈倩女士:监事,硕士□□□。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理□,华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等□。

  朱威先生:监事□,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任基金运作部 B 角等□□□。

  张霄岭先生□:副总经理□,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官□□□、中国石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管□□、中国银监会银行监管三部副主任等□。

  刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长(主持工作)□,华夏基金管理有限公司监事、党办主任□□□、养老金业务总监□□,华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。

  阳琨先生□□:副总经理、投资总监□□□,硕士□□□。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理□□,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

  李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部行政负责人。曾任职于中

  信证券股份有限公司□□、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理□□□、联席负责人等。

  张弘弢先生□□□,硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)□□□、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)□、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)□□□、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)□、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日起任职)□、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)□□、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)。

  赵宗庭先生,对外经济贸易大学经济学硕士□□□。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员□□,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理□□。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)□□、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)。

  1、依法募集基金□□□,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售□□、申购、赎回和登记事宜□□□。

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案□□□,及时向基金份额持有人分配收益□□□。

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

  1□□、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标□□、策略及限制等全权处理本基金的投资□。

  2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。

  3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

  4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守□□,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

  (5)依照法律□□、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为□□□。

  (1)依照有关法律□□、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。

  (2)不利用职务之便为自己□、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

  基金管理人根据全面性原则□□□、有效性原则、独立性原则□□□、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估□□□、控制活动□□、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402(《鉴证业务国际准则第3402号》)认证,获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告□。

  良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化□。

  (1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会□、风险管理委员会等专业委员会。

  (2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作□□,又互相核对和制衡□,形成了合理的组织结构。

  (3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业道德的培养,并进行持续教育。

  公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务□□;对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度□,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度□□□。

  公司对投资□□、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化□□,并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理□、职责明确□□,不相容的职务、岗位分离设置,相互检查、相互制约。

  投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等□□□;基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建,基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作□;交易管理部负责所有交易的集中执行。

  ①投资决策与执行相分离□。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离□□□,实行集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会□□。

  ②投资授权控制□□。建立明确的投资决策授权制度□□□,防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例□□□;基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。

  ③警示性控制□□□。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线□□,交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。

  ④禁止性控制□。根据法律□□、法规和公司相关规定□□□,基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定□□,对上述禁止进行自动提示和限制。

  ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监控;监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

  ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程□□□,确保会计业务有章可循□。

  ②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。

  ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。

  为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护□、数据的备份、信息技术人员操作管理□□□、危机处理等方面都制定了完善的制度。

  公司建立了科学的招聘解聘制度□、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,确保人力资源的有效管理。

  公司设立了监察部门□□,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。

  公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作□;各相关部门设立了反洗钱岗位□□,配备反洗钱负责人员□□□。除建立健全反洗钱组织体系外□□□,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程□□,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。

  公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道□□□,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的人员进行处理□□□。目前公司业务均已做到了办公自动化□□□,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。

  公司设立了独立于各业务部门的稽核部门□□□,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制制度合理性□□□、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况□,确保公司各项经营管理活动的有效运行□□□。

  (1)本公司确知建立□□□、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

  (2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  截至 2018 年 12 月□,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄 33 岁□,95%

  以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者□□,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系□□□、规范的管理模式□□□、先进的营运系统和专业的服务团队□□□,严格履行资产托管人职责□□,为境内外广大投资者□、金融资产管理机构和企业客户提供安全□□、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力□□□。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金□□、信托资产□、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产□、QDII 资产、股权投资基金□□□、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产□□□、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性

  化的托管服务。截至 2018 年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年

  以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》□、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环

  球金融》□□、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖□□;是获得奖项最多的国内托管银行□□□,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得□□,是与资产托管部□“一手抓业务拓展,一手抓内控建设□□□”的做法是分不开的□□□。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作□□□,在积极拓展各项托管业务的同时□,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可□,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化□□□、常规化的内控工作手段□。”

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营□、规范运作的经营思想和经营风格□□□,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系□□□;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全□、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成□。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处□□,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权□。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)合法性原则□。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员□□。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录□;按照“内控优先□”的原则□,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则□。各项业务经营活动必须防范风险□□,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策□□、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外□□。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度□□□。资产托管业务与传统业务实行严格分离□,建立了明确的岗位职责□、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立□□□、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展□,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进□。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线□□□”、“互控防线”□、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制□□□,树立“以人为本□”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书□,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制□□。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务□□,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察□、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控□,指导业务部门进行风险识别□□、评估,制定并实施风险控制措施□,排查风险隐患□□。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密□□□、数据传输线路的冗余备份□□□、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心□□□,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案□□,并组织员工定期演练□。为使演练更加接近实战□□,资产托管部不断提高演练标准□□□,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。

  从演练结果看□□,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员□,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章□□,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康□、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面□□□、有效。资产托管部实施全员风险管理□□,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位□,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制□、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门□□□、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中□□□。经过多年努力□,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度□□,包括:岗位职责□□□、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等□,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一□,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作□□,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例□、基金投资禁止行为□、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查□□,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为□□□,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正□,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会□□,同时通知基金管理人限期纠正。

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层□□□、28 层 A02 单元

  住所□□:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  办公地址□:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  住所:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

  办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

  办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011

  住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16□、17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16□、17 层

  住所□□:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  办公地址□:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

  办公地址□□:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  住所□□:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01□□□、B01(b)单元

  住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

  3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

  办公地址:上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

  规定募集□□。本基金募集申请已经中国证监会 2012 年 12 月 10 日证监许可[2012]1653 号文核

  根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2012 年 12 月 25 日正式生

  《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万

  元的□,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案□。

  根据有关规定,本基金合同生效后□□□,具备上市条件□□,于 2013 年 1 月 16 日起在上海证券

  基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等

  若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式,本基金管理人可与基金托管人协商一致后□□□,增加本基金分级份额□,并报中国证监会核准或备案后公告。

  基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布□,仅供投资者交易、申购□、赎回基金份额时参考。

  基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

  基金份额上市交易后□□□,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:

  若因上述 1□□□、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的□,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。

  (五)法律法规□、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定□□。

  投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购□□、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的场内申购和赎回。

  本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书□“五、相关服务机构”中□“(一)基金份额销售机构□”的相关描述。

  投资者可通过本公司北京分公司及设在北京、上海、广州的投资理财中心办理场外股票申购赎回相关业务。

  地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)

  地址□:上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心办公楼一座 2608 单元(200040)

  投资者可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购□□、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间。

  场外投资者应在开放日办理上述基金场外基金份额的申购和赎回,场外申购和赎回截止时间为开放日的 14:00□□□,基金管理人可根据实际情况需要进行调整,具体办理时间以基金

  管理人的规定为准;但基金管理人根据法律法规□□、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购□、赎回时除外□。

  本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异,投资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告□□□。

  本基金已于 2013 年 1 月 16 日起开始办理日常申购□、赎回业务。

  1、基金场内□□□、场外股票申购赎回均采用份额申购和份额赎回的方式□□□,即申购和赎回均以份额申请。

  2□□、基金场内、场外股票申购赎回的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代□□□、现金差额及其他对价□□□。

  4□□□、场内申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》□、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定□。

  5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下□□,对上述原则进行调整□。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资者申购基金份额时,必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资者在提交赎回申请时□□□,必须持有足够的基金份额余额和现金□□□。

  投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价□,则申购申请失败□□。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价□□,则赎回申请失败□。

  投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额□□□,T+1 日不得卖出和赎回□,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。投资者赎回获得的股票当日可卖出。

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代□□、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》□、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式,其中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算;对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式□□,其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算,深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付;本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付□□。

  投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金

  份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收□,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收失败□□。

  投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与

  上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算□□,在 T+2 日办理现金差额的交收□□□,并将结果发送给申购赎回代理机构□□、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付□□□。

  如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上

  海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

  基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内□,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整□□□,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体公告。

  投资者需按照销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请□□。申购基金份额时,须根据申购赎回清单备足申购对价□;赎回基金份额时□□□,须持有足够的基金份额余额和现金□。申购、赎回份额的确认以基金登记机构的确认结果为准。

  投资者场内及场外股票申购□、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前□□□,本基金最小申购□□、赎回单位为90万份。

  基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购□、赎回单位进行调整并提前公告。

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施□□,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告□。

  1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时□,基金管理人应交付的组合证券□□□、现金替代、现金差额及其他对价□。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

  2□□、投资者办理场内申购或赎回基金份额时□□□,申购赎回代理机构可按照不超过 0□□.5%的标准收取佣金□□□,其中包含证券交易所□□□、登记结算机构等收取的相关费用。投资者办理场外股票申购、赎回暂不收取申购费与赎回费。

  3□、T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告□□□,计算公式为估值日基

  金资产净值除以估值日基金份额总数□□。如遇特殊情况□,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案□□。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来□□,若市场情况发生变化□□□,或相关业务规则发生变化□□,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告□□。

  申购、赎回清单适用于本基金的场内申购、赎回业务及场外股票申购、赎回业务。投资者办理场外股票申购□□、赎回业务时适用的申购赎回清单参照基金管理人公告的基金场内申购、赎回业务的申购赎回清单,二者差异为对于场内申购赎回清单中标志为“退补现金替代”的股票,场外股票申购、赎回业务对应的申购赎回清单中标志为□□“可以现金替代”□。

  T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购□、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

  据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购□、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量□。

  现金替代是指申购□□□、赎回过程中□□□,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金□。

  (1)现金替代分为 4 种类型□□:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标

  志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

  禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时□□,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代是指在申购基金份额时□□□,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代□□□,但在赎回基金份额时□,该成份证券不允许使用现金作为替代□。

  必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用固定现金作为替代□□。

  退补现金替代适用于深交所上市的成份股□□,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

  ①适用情形□:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。

  其中□,□□“参考价格□”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额□□□。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本□□□,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额□□。

  投资者办理场内申购、赎回业务,T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢

  在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内□□□,基金管理

  人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券□□□。T+2 日日终□□□,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券□□,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  特例情况□:若自 T 日起□□,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

  低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下□,则为 T 日起第 20 个交易日)期

  T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人

  将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

  投资者办理场外股票申购、赎回业务□□,基金管理人将按照申购日替代证券的估值与替代金额的差额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项□□。

  ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  其中□□,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化□□□,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化□□,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券□□;或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  ②替代金额□□:对于必须现金替代的证券□,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金□□,即“固定替代金额□□”□□□。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。

  ①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于沪深 300 指数中深交所股票。

  申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价比

  赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价比

  对退补现金替代而言□□,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证券□,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作□□□,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额□□;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券□,

  基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作□□,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额□□。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额□□□;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入□□,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

  其中□□,调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的

  基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报□□”的原则依

  次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照□□□“时间优先□□□、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易□□,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内完成上述交易□□□。

  时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者□□。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

  实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

  T 日基金管理人按照“时间优先□”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或

  投资者应补交的款项□,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额□,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项□;按照□“时间优先□□”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项□□。

  对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券□□,T 日后基金

  管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

  (包括买入价格与交易费用)的差额□,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额□□□,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

  T+2 日日终□,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

  (卖出价格扣除交易费用)的差额□,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项□;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项□。

  特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

  低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T 日)后至 T+2 日期间发生除息□□、送股(转增)□、配股等权益变动,则

  T+2 日后第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购

  赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

  T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须

  现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和)

  其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份

  证券的调整后开盘参考价确定□□□。另外□□□,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值□□”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替

  代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和)

  T 日投资者申购赎回基金份额时□,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交

  现金差额的数值可能为正□□□、为负或为零□□□。在投资者申购时□□□,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金□□,如现金差额为负数□□,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金□□;在投资者赎回时□□,如现金差额为正数□□,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金□,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时□□□,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

  3、上海证券证券交易所、深圳证券交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4□□、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。

  7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  8、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  发生上述第 1-7 项暂停申购情形时,基金管理人应当及时公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时□□,基金管理人应及时恢复申购业务的办理□。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项□□□:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后□,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。

  3□□□、上海证券交易所、深圳证券交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4□□□、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。

  发生上述情形时,基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告□□□。

  1、不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

  2、ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF□□,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额,申购价格为特殊申购日本基金基金份额净值□,不收取申购费用。

  申购份额=[i(第i只股票特殊申购日收盘价×特殊申购数量)+特殊申购的现金总额]/特殊申购日本基金基金份额净值

  上述特殊申购日本基金基金份额净值不含联接基金特殊申购部分,由基金管理人计算,基金托管人复核□□□,并采用截尾法保留到小数点后8位□。

  (2)“第i只股票特殊申购日收盘价”由基金管理人根据上海证券交易所及深圳证券交易所的当日行情数据计算□□。若该股票在当日停牌或无成交,则以最近交易日的收盘价作为计算价格。

  若某一股票在特殊申购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息□、送股(转增)□、配股等权益变动,则由于联接基金获得了相应的权益□□□,基金管理人将按如下方式对该股票特殊申购日的收盘价进行调整□□:

  ③配股:调整后价格=(特殊申购日收盘价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

  ④送股且配股:调整后价格=(特殊申购日收盘价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

  ⑤除息、送股且配股:调整后价格=(特殊申购日收盘价+配股价×配股比例-每股现金股

  3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下□,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成□□□,并提前公告。

  4、在条件允许时□,基金管理人可开放集合申购□□,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

  5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务□□□,双方需签订书面委托代理协议□□,报中国证监会备案并公告□□□。

  为提高交易便利或根据需要(如变更标的指数)□□,基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记□□。基金份额折算后□,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化□□□。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响□□□。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务□。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告,并提前通知基金托管人。

  基金登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户□、质押□□、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。

  (十三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

  如果指数发布机构变更或停止沪深 300 指数的编制及发布、或沪深 300 指数由其他指数

  替代、或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强□、更适合投资的指数推出时□□□,本基金管理人可以依据维护投资者合法权

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标□,基金还可投资于非成份股、债券□□、股指期货□、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的□,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%□□。

  本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数□□□,实现基金投资目标。

  本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

  对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股□、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率□,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标□□□。

  本基金将通过对权证标的证券的基本面研究,结合多种期权定价模型□□□,在确定权证合理价值的基础上,根据基金资产组合情况□□□,适度进行权证投资。

  本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

  未来,根据市场情况□□,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告□。

  研究、组合构建、交易、评估、组合再平衡的有机配合共同构成了基金的投资管理程序。

  1、研究:基金经理小组□□□、研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股替代分析、流动性分析□□、误差及其归因分析、衍生品分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

  2□□、组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理小组以复制指数成份股权重及其他合理方法构建组合□□□。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下□□□,基金经理小组将采取适当的方法□,以降低买入成本、控制投资风险□□□。

  3、交易执行:交易管理部负责具体执行交易□□,同时履行一线、投资绩效评估:风险管理部定期或不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否□,基金经理小组可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合□□。

  5、组合再平衡:基金经理小组将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况□、流动性状况、基金申购和赎回的情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数□□□。

  基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整□□,并在基金招募说明书更新中公告。

  若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更□,基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重□,无需召开基金份额持有人大会□□□,但基金管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。

  本基金属于股票基金□□□,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品□。

  (1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;基金在任何交易日买入权证的总金

  额□□□,不得超过上一交易日基金资产净值的 0□□□.5%;法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定。

  (2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例□□□,不得超过基金资产净值的 10%;基金持有的全部资产支持证券□□□,其市值不得超过基金资产净值的 20%□□□;基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例□□,不得超过该资产支持证券规模的 10%□□□;基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  (3)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券□□。基金持

  有资产支持证券期间□□□,如果其信用等级下降、不再符合投资标准□□□,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。

  (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产□,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量□。

  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。

  (6)在任何交易日日终□□,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%□,其中□,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证□□□、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终□□□,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金□□;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的 100%□□□。

  (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%□。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

  (8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致□。

  除第(3)□□、(7)、(8)项另有约定外□□□,因证券市场波动□□□、上市公司合并□□□、基金规模变动、

  标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整□□。

  基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定□□□。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后□□,则本基金投资不再受相关限制。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制□□□。

  本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及参与转融通等相关业务,不需召开持有人大会□□□。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5□□□.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定,投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

  5.11□□□.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中□□,兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金,采取完全复制策略,兴业银行系标的指数成份股□□,该股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5□.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库□□。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利□□,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书□□□。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字□□□。

  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和□□。

  基金托管人根据相关法律法规□□□、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户□。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

  本基金财产独立于基金管理人□□、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管□□。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结□□□、扣押或其他权利□。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外□□□,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销□。

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项□、其他投资等资产及负债。

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的□□,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值□,估值日没有交易的□□,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值□。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变

  化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素□,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券□,采用估值技术确定公允价□□□。

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