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东方核心动力混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)_
日期:2019-08-23 22:49    编辑:admin    来源:开元棋牌注册送25
东方核心动力混合型证券投资基金(以下简称本基金□)根据 2009 年 4 月 14 日中国证券监督管理委员会《关于核准东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]302 号)和《关于东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集时间安排的确认

  东方核心动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金□”)根据 2009 年 4 月

  14 日中国证券监督管理委员会《关于核准东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]302 号)和《关于东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]301 号)的核准募集。本基

  东方基金管理有限责任公司(以下简称□“本基金管理人”、“管理人”或“本公司”)保证《东方核心动力混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》□”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准□,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证□□,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险□□□,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力□□,并对认购(或申购)本基金的意愿□□、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的各种投资工具的相关风险等。在投资者作出投资决策后□□□,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险□□,由投资者自行负担□。

  基金管理人依照恪尽职守□□、诚实信用□□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产□□,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金管理人于 2015 年 7 月 31 日在基金管理人网站发布《关于东方核心动力

  股票型开放式证券投资基金变更基金名称并修改基金合同的公告》□,决定不变更本基金的股票投资比例,将本基金的类别变更为混合型□□,基金名称变更为“东方核心动力混合型证券投资基金”□□□,基金简称变更为“东方核心动力混合”,基金代码

  不变。基金管理人于 2015 年 7 月 31 日在基金管理人网站对更名后的基金合同、

  根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基金

  流动性风险管理规定》的要求,经与相关基金托管人协商一致□,并报监管部门备案后□□□,本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订□□□,修订后

  的基金合同及托管协议自 2018 年 3 月 31 日起生效□□,具体情况请参阅本基金管理

  人于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》□□、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

  有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计),

  《东方核心动力混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书□□□”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称□“《基金法》”)□□□、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称□“《运作办法》□□”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称□□□“《信息披露办法》”)□□□、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同□□”)编写。

  基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性□、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息□,或对本招募说明书作任何解释或者说明□□。

  本《招募说明书》根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准□。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件□□□。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务□□□,应详细查阅基金合同□□。

  在《东方核心动力混合型证券投资基金招募说明书》中□□,除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义:

  《销售办法》□□: 席办公会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《证券投资

  《流动性风险管理规 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布□□、同年 10 月 1 日实施

  合格境外机构投资者: 相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券

  T+n 日: 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;

  经营范围:基金募集;基金销售;资产管理□□□;从事境外证券投资管理业务□□□;中国证监会许可的其他业务

  股东会是公司的最高权力机构□,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险控制委员会□□、薪酬与考核委员会□□;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,下设风险控制委员会、投资决策委员会□□□、产品委员会、IT 治理委员会和权益投资部、权益研究部□、固定收益投资部、固定收益研究部□、量化投资部□、专户投资部、产品开发部、机构业务一部□□□、战略客户部、市场部、电子商务部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部□□□、董事会办公室□、风险管理部□□□、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及上海分公司、北京分

  公司、广州分公司、成都分公司□;公司设督察长,分管风险管理部□□、监察稽核部□□□,负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。

  崔伟先生□,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书□□□,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长□,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员□□、局长兼党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人;现任东方基金管理有限责任公司董事长,兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会监事□□、东方汇智资产管理有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事□□。

  张兴志先生,董事,硕士□,研究员。曾任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长,吉林省体改委产业与市场处处长,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理、副总裁,东北证券有限责任公司副总裁,东证融达投资有限公司董事、副总经理,东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记,吉林省证券业协会监事长□□;现已退休。

  何俊岩先生,董事□□,硕士□,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师□□□,吉林省五一劳动奖章获得者□□。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理□□□、客户资产管理总部总经理,福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监□□,东北证券有限责任公司财务总监,东北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融通投资管理有限公司董事□,东证融达投资有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,吉林省总会计师协会副会长□,东证融通投资管理有限公司董事长,东证融达投资有限公司董事长□□,东证融汇证券资产管理有限公司董事。

  庄立明先生,董事□,大学学历,会计师□□。历任河北省商业厅审计处,河北华联商厦分店副经理□□,省贸易厅财审处,省商贸集团财审处(正科),省工贸资产经营有限公司财务监督处副处长□,河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副

  部长、财务监督部部长、副总会计师;现任河北省国有资产控股运营有限公司董事、总会计师,兼任财达证券有限责任公司董事□□,华联发展集团有限公司董事。

  董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份有限公司飞行计划员□□□、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息助理、信贷信息主管、公司业务经理□□、客户经理□□、总经理助理,资金信贷部副总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。

  雷小玲女士,独立董事□,北京大学 EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财经学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师□□□,海南会计师事务所注册会计师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。现任中审众环会计师事务所海南分所所长□□,兼任海南省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员。

  陈守东先生□□,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授□□、博士生导师;现任吉林大学数量经济研究中心教授□□、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。

  刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科技(中国)股份有限公司独立董事,三角轮胎股份有限公司独立董事,中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任□□□,金融证券委员会委员□□,中国国际经济,科技法律学会理事,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。

  刘鸿鹏先生□□□,董事,吉林大学行政管理硕士□□□。曾任吉林物贸股份有限公司投资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹建负责人□,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理□□□,经理,东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011 年 5 月加盟本公司,历任总经理助理兼市场总监□、市场部经理,公司副总经理□□□;现任公司总经理兼首席信息官□□□。

  记、总经理助理□、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸 资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司团委书 记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控股运 营有限公司总裁、党委副书记、副董事长,兼任河北国控资本管理有限公司董事 长□□□、党委书记,华北铝业有限公司副董事长。

  杨晓燕女士□,监事□□,硕士研究生,高级经济师。曾任职北京银行等金融机构□□, 20 余年金融□□、证券从业经历;现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理, 兼任监察稽核部总经理。

  肖向辉先生,监事,本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总 行□;现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理助理。

  秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经大 学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司□□,历任董办主任□□、董秘□□、总经理助理等职 务,期间兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。

  李景岩先生,督察长□□,硕士研究生□,中国注册会计师。曾任东北证券股份有 限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理□。2004 年 6 月加盟本公 司,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经 理、总经理助理。

  薛子徵 2015 年 4 月 30 日 管理有限责任公司助理研究员□、华夏基金管理有限公

  (先生) 至今 司研究员。2009 年 7 月加盟本公司,曾任权益投资部

  许文波先生□□,公司总经理助理、权益投资总监□、量化投资部总经理、固定收 益研究部总经理□□□,投资决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士,18 年投资从业 经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师□□;东北证券股份有限公司资 产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理□□□;德邦基金管理有限公司基金经理□□□、 投资研究部总经理□□□。2018 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司□,现任东方精选 混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经 理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理□、东方双债添利债券型证券投资 基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  士□□□,9 年证券从业经历。历任 GCW Consulting 高级分析师、中信证券高级经理□□□、

  天安财产保险股份有限公司研究总监□□□、渤海人寿保险股份有限公司投资总监□□□。2017年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司。现任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理□、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。

  王然女士,权益研究部副总经理,投资决策委员会委员□□□,北京交通大学产业经济学硕士,11 年证券从业经历,曾任益民基金交通运输□、纺织服装□、轻工制造行业研究员。2010 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输□、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基

  金(于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经

  理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于 2015 年 8 月 7 日转型为东

  资基金基金经理□、东方保本混合型开放式证券投资基金(于 2017 年 5 月 11 日转

  金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于 2017 年 9 月 13

  衡混合型证券投资基金(于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益灵活配置混合

  型证券投资基金)基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理□□、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理□□、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理□□、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。

  吴萍萍女士,固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学应用经济学硕士,8 年证券从业经历,曾任安信证券投资组资金交易员□□□、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司□,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理□□□、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理□、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资

  基金基金经理,现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理□□□、东方永兴18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理□□、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理□、东方添益债券型证券投资基金基金经理□、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理□□。

  (3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购□□、申购□□□、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结□□、收益分配等方面的业务规则□□;

  (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认购费□□□、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用□;

  (6)在本合同的有效期内□□□,在不违反公平□□□、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产□□□、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

  (7)根据基金合同的规定选择适当的基金其他销售机构并有权依照销售协议和有关法律法规对基金其他销售机构行为进行必要的监督和检查;

  (8)自行担任基金份额登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金份额登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;

  (12)按照法律法规□,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;

  (15)选择□□□、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

  (1)依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核□、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资□□;

  (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益□□;

  (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益□□□,不得委托第三人运作基金财产;

  (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购□□、申购□、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

  (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定□,履行信息披露及报告义务;

  (14)保守基金商业秘密□,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法□□、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密□□□,不得向他人泄露;

  (16)保存基金财产管理业务活动的记录□、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;

  (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人□、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (19)组织并参加基金财产清算小组□□,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除□□;

  (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定□□,建立健全内部控制制度□□□,采取有效措施□,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规□,建立健全的内部控制制度□□,采取有效措施,防止下列行为发生:

  3、本基金管理人承诺加强人员管理□□,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范□□,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)违反现行有效的有关法律、法规□、规章、基金合同和中国证监会的有关规定□,泄漏在任职期间知悉的有关证券□□、基金的商业秘密□□,尚未依法公开的基金投资内容□、基金投资计划等信息;

  (8)违反证券交易场所业务规则□,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序□□□;

  (1)依照有关法律□□□、法规和基金合同的规定□□□,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律□□□、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定□□,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容□、基金投资计划等信息;

  ①健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节□。

  ②有效性原则□□:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序□□,维护内控制度的有效执行□□。

  ③独立性原则□□:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产□□、其他资产的运作应当分离。

  ⑤成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  ①控制环境构成公司内部控制的基础□□□,环境控制包括管理思想□□□、经营理念、控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容□□□。

  ②管理层通过定期学习、讨论□□□、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则□□□、积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想□□□,自觉形成风险管理观念;通过营造公司内控文化氛围□□,增进员工风险防范意识□□,使其贯穿于公司各部分、岗位和业务环节。

  ③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查□,对公司建立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能,避免不正当关联交易□、利益输送和内部人控制现象的发生,建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构□□。

  ④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制□□□,包括民主透明的决策程序和管理议事规则□□,高效严谨的业务执行系统,以及健全有效的内部监督和反馈系统。

  ⑤建立科学的聘用□□、培训□□□、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正□□□、廉洁的品质与应有的专业能力。

  部和外部因素□,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

  公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对公司和基金的合法合规性进行监督。

  合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估,并督促经理层□□、督察长落实或改进。

  督察长根据法律□、法规的规定,监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况,行使法律、法规及中国证监会和公司章程规定的职权。

  第二层次□□:公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公会□、风险控制委员会和风险与监察稽核部门;

  ①总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构,并负责公司层面风险管理工作。

  ②风险控制委员会是公司基金投资的最高风险控制机构。风险控制委员会的主要职权是拟定基金投资风险控制的基本制度和标准,划分和量化市场风险,并进行基金投资组合的风险评估和业绩评价。

  ③风险与监察稽核部门□□□,负责对公司、基金运作和资产管理的合法合规性□、内部控制制度的有效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险管理、监察、稽核。

  公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位,在公司各项基本管理制度的基础上□□,根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流程,对各自业务中潜在风险进行自我检查和控制。

  ①内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度□、信息披露制度□□□、监察稽核制度等□。

  ③业务控制制度包括投资管理制度□□、风险控制制度、资料档案管理制度、技术保障制度和危机处理制度。

  建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系□□□,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理□□□。

  (1)本公司确知建立□□□、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;

  (2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人□,大部分员工具有丰

  富的银行□、证券、基金、信托从业经验□,且具有海外工作、学习或培训经历□□□,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金□□□、基金(一对多、一对一)、社保基金□□□、保险资金□□、QFII□、RQFII□、QDII□、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金□、银行理财产品、股权基金、私募基金□、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内□□,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行□□□。

  截至 2019 年 3 月 31 日,中国银行已托管 710 只证券投资基金,其中境内基

  金 670 只□□,QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型□□、指数型、

  FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持□□□“规范运作□□□、稳健经营□”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节□□□,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作□。先后获得基于 □“SAS70”□□□、□“AAF01/06□□” “ISAE3402□”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402□”和□□□“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的□,应当拒绝执行□,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告□。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告□□。

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务□□,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询□□□。

  住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址□□□:广州市天河北路大都会广场 5□□□、18、19□□、36□□、38□□、41□□□、42、43□、44楼

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

  住所□:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  住所:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

  办公地址:疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20

  住所□□:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  住所□:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址□□:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)

  住所□□□:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

  办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

  住所□:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

  办公地址□□□:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层□□□、11 层、12

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室

  办公地址□□□:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

  办公地址□□:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  办公地址□□:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

  住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

  住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商

  住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋

  办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第

  住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址□□□:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

  一、本基金根据 2009 年 4 月 14 日中国证券监督管理委员会《关于核准东方

  核心动力股票型开放式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]302 号)和《关于东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]301 号)的核准□□,并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集。

  函》(基金部函[2009]419 号)的批准□□,于 2009 年 6 月 24 日基金合同生效。

  本基金基金合同生效后,基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现上述情形的,基金管理人应向中国证监会说明原因并报送解决方案□。

  2、经本基金管理人委托,具有销售开放式基金资格的商业银行或其他机构的营业网点即其他销售机构销售网点。目前其他销售机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“第五部分 相关服务机构”中□□□“二、其他销售机构□□”。本基金管理人可根据情况增减基金其他销售机构机构□□□,并予以公告□□□。

  3□、投资者可通过本基金直销机构或指定的其他销售机构按照规定的方式进行申购或赎回。

  1□□、本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午 9:30-11□□:30□□,下午 1:00-3:00□□。

  2、若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他原因,基金管理人可对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并于实施前在中国证监会指定媒体上公告□□。

  3、投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购□□□、赎回申请的,其基金份额申购□、赎回视为下一开放日的交易申请。

  1、□□“未知价□□□”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  2、基金采用金额申购和份额赎回的方式□□□,即申购以金额申请,赎回以份额申请□;

  该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时,申购确认日期在先的基金份额先赎回□□□,申购确认日期在后的基金份额后赎回□□,以确定所适用的赎回费率□;

  4□□□、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销;

  5□□、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告□□。

  基金投资者须按销售机构规定的手续□,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金份额登记机构在 T+1 日内为投资

  者对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

  申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退回投资者账户□。

  投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金份额登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。

  1□□、投资者每次最低申购金额为 1.00 元(含申购费),每次定期定额最低申购金额为 1□□.00 元,具体办理要求以销售渠道的交易细则为准,但不得低于基金管理

  2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 1.00 份的,在赎回时需一次全部赎回。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限□□、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施□□□,切实保护存量基金份额持有人的合法权益□□□,具体请参见相关公告。

  4、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整必须提前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。

  本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广和销售等。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用□。

  赎回费用由基金赎回人承担,未归入基金资产的部分作为注册登记等其他必要的手续费□□□。

  3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告□□□。

  4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划□,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间□□□,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  申购份额、申购费□□□、赎回费的处理方式□□□:采用截位法□□,即:保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去□。由此产生的误差由基金财产承担。

  赎回金额的处理方式:采用四舍五入法保留小数点后 2 位,由此产生的误差由基金资产承担□。

  申购达到一定金额(具体见发售公告)□□、申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

  例二:某投资者投资 4 万元申购本基金,申购费率为 1.5%,假设申购当日基

  金份额净值为 1.0400 元,如果其选择前端收费方式,则其可得到的申购份额为□□□:

  例三□:某投资者投资 4 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0400

  (1)如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:

  例四:某投资者赎回 1 万份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当

  (2)如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:

  例五:某投资者赎回 1 万份基金份额,对应的赎回费率为 0□□.5%,假设赎回当

  日基金份额净值是 1.0160 元□□,投资者对应的后端申购费是 1□□.8%□,申购时的基金净值为 1□□.0100 元,则其可得到的赎回金额为:

  本基金 T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日公告。基金份额

  净值计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  1、基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销□。

  2□、投资者 T 日申购基金成功后□□,基金份额登记机构在 T+1 日为投资者增加

  3□□、投资者 T 日赎回基金成功后,基金份额登记机构在 T+1 日为投资者扣除

  4、基金管理人可在法律法规允许的范围内□□□,对上述注册登记办理时间进行调整□,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体上公告。

  指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%。

  出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

  (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时□,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理□□□。对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额□□□;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外□□□,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权□,以此类推,直到全部赎回为止。

  (3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的情形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开放日基金总份额 20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)接受全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是□,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申请将被撤销。

  (4)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式□□□,在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在至少一种指定媒体予以上公告。

  (5)暂停接受和延缓支付□□□:本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要□□□,可暂停接受赎回申请□□□;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过 20 个工作日,并应当在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

  (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时□□;

  (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施;

  基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时□,应当依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

  (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值□□□;

  (3)基金连续发生巨额赎回□□,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况;

  (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;

  发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告□□。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付;如暂时不能足额支付,应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人□,其余部分在后续开放日予以支付。

  4□□□、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告并报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  (1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在至少一种指定媒体,刊登基金重新开放申购或赎回的公告□□□,并公告最近一个开放日的基金份额净值。

  (2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人将提前两日,在至少一种指定媒体,刊登基金重新开放申购或赎回的公告□,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值□□。

  (3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间□,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时□□,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束□,基金重新开放申购或赎回时□□□,基金管理人应提前三个工作日□,在至少一种指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

  为方便基金份额持有人,本公司已在部分销售机构开通本基金和旗下各只基金的基金转换业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定以基金管理人对外发布的公告为准。

  为方便投资者或基金份额持有人,本基金已在部分销售机构开通定期定额投资业务□□□,具体内容详见基金管理人和其他其他销售机构有关基金定期定额投资的公告。未来在各项技术条件和准备完备的情况下,将在其它销售渠道酌情增加本基金的定期定额投资业务□。

  1□□、基金份额登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经份额登记机构认可的其他情况下的非交易过户□□□。其中:

  “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;

  2□、符合条件的非交易过户申请办理时□□□,申请人按基金份额登记机构规定的标准缴纳过户费用。

  4□□、基金份额登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结。

  5□□□、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则□□□。

  本基金的投资目标是:坚持长期投资理念□□,以全球视野考察中国经济□、行业以及个股的成长前景,通过“核心-卫星□□□”投资策略,把握中国经济崛起过程中的投资机遇,在控制投资风险的前提下,追求资本的长期稳定增值。

  本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具□□□,包括国内依法发行或上市的股票□、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具□□□。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围□。

  本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,债券□□、现金等类型资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的 5%-40%,其中,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的 20%□。

  本基金的投资理念□:坚持价值投资理念□□,寻找具有长期竞争优势□、公司治理优良、估值合理的上市公司,把握中国经济崛起过程中出现的产业升级等造就具有国际竞争力的世界级企业的投资机会□。

  根据对宏观经济运行周期的研判□□,确定股票、债券、现金等资产的配置比例,并根据不同资产类别的收益情况进行动态调整。

  本基金采用□□□“核心-卫星”投资策略□□,分别构建“核心□”与“动力”两个投资组合进行股票投资□□。其中核心组合的投资比例 X 控制在股票资产的 70%以上□□□。

  (1)核心组合选择以沪深 300 指数的成分股和备选成份股为投资对象,根据

  中证指数有限公司发布的沪深 300 行业分类标准,结合定量与定性选股的方法,在十大类行业中选择行业地位突出、竞争优势明显并稳步增长的上市公司构建投资组合,以期获得超过沪深 300 指数的收益。

  □“核心组合□”的定量选股方法,主要是根据增长性指标□、盈利质量指标□□□、估值水平指标等三方面因素□,根据中证沪深 300 行业分类方法对十大类行业分别进行筛选,然后合并建立初选库□□□。

  ①增长性指标□:最近一年或一个季度的主营业务收入同比增长率□□□、近三年平均主营业务收入增长率、近三年平均息税折旧前利润(EBITDA)增长率、市盈增长比率(PEG);

  ②盈利质量指标:近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC);

  在备选股票池基础上□,本基金将根据以下几个方面□□□,对公司基本面进行深入研究,选择具备长期竞争优势、稳定增长的个股□,纳入核心股票组合:

  ①公司在行业内的地位□:如公司是否属于行业龙头□□;是否具有较高的市场占有率□;是否具有产品的定价权或者能够影响主要产品的市场价格等;

  ②公司的竞争优势□:是否具有与行业竞争结构相适应的□□□、清晰的竞争战略;是否拥有成本优势、规模优势□□□、品牌优势或其它特定优势;是否在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源;有较强技术创新能力□;

  ③公司的盈利质量:如公司未来盈利的可持续性和可预测性如何;公司的盈利模式和扩张方式等□□□;

  ④公司的经营管理能力□:管理层对企业未来发展是否有着明确的方向和清晰的思路□;是否建立了制度化的管理机制□□□;管理层对公司的控制力如何;

  (2)动力组合主要选择沪深 300 指数成分股和备选成分股以外、具备核心优势和高成长性的中小企业作为投资对象,并根据价值和主题两个方面进行投资。

  ①企业长期的竞争优势:选择在激烈的市场竞争中,能够通过成本或差异化等战略获得优于竞争对手的竞争优势,并获得超越竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率的上市公司;

  ③估值水平□:对稳定增长的公司,以历史平均市盈率作为参考标准;对高速增长的公司以公司未来有望可达到的股价贴现值作为参考标准。

  本基金主题投资主要以国际竞争力为投资标准,通过自上而下的方法□□,以全球视野,从资本密集、劳动密集□、技术成熟等三个方面出发□□,结合中国现阶段的产业环境□、产业政策,考核产业的国际竞争力和未来的发展潜力□□。在具备国际竞争力的产业中□□,本基金将通过案头分析□、公司实地调研等方式□□□,挖掘出面向全球市场□□□、有望成长为世界级企业的上市公司。通过长期持有,分享上市公司实现的盈利及增长,获得超过市场平均水平的收益□□。

  在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,本基金将采用久期控制、期限结构配置□、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段,进行主动性投资。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况□□□、金融市场运行特点等因素的分析□,确定组合整体框架□;对债券市场□□、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整□。

  本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,综合运用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略等策略,以达到获取权证投资收益、改善组合风险收益特征的目的。

  研究、决策□□、组合构建、交易、风险监控□、评估和组合调整的有机配合共同构成了本基金的投资管理流程。严格的投资管理流程可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

  本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台□□□,采用自上而下和自下而上相结合的方式□□□。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势□、货币政策和财政政策执行情况进行分析,深入研究行业景气状况□□、市场合理估值水平,预测利率变化趋势□□□;深入研究其合理的投资价值;据此提出大类资产配置、行业配置□□□、个股配置的投资建议□□。

  投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见。

  基金经理基于研究员的投资建议,根据自己对未来一段时期内证券市场走势的基本判断,对基金资产的投资□□,制定月度资产配置和行业配置计划□□,并报投资决策委员会审批□□,审批通过,方可按计划执行□□。

  大类资产配置比例范围确定后,基金经理参考研究员的个股投资建议□,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批□。

  中央交易室负责具体的交易执行□□,依据基金经理的指令□□,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。

  本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨□□□,并及时调整□。

  风险管理部定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合□□。

  基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化□,以及组合风险与绩效的评估结果,对投资组合进行动态调整□□,使之不断得到优化。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理流程进行调整。

  本基金的业绩比较基准为□□:沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率

  鉴于本基金占权益类投资比重 70%以上的核心组合□□,选择沪深 300 指数成分股

  和备选股为投资对象□□□,因此我们认为沪深 300 指数与本基金实际投资风格比较相似,比较适合作为本基金股票类资产的业绩比较标准;同时考虑中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,由银行间市场和沪深交易所市场的国债□□□、金融债券及企业债券组成□□□,两者均具有良好的市场代表性,因此本基金债券组合的业绩比较基准采用中证全债指数。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

  (5)向基金管理人□、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与基金管理人□、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (8)依照法律□、行政法规有关法律法规规定□,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动□。

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%□□□;

  (8)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;

  (9)本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,债券、现金等类型资产及权证□□、资产支持证券的投资比例为基金资产的 5%-40%□□□,其中□□□,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的 20%。

  (10)本基金投资于资产支持证券□,应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券;

  (11)本基金财产参与股票发行申购,基金所申报的金额不超过基金的总资产□,基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

  (13)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流

  通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%□;

  (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%□;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致□□;

  除第(9)中“现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%”及第(10)、(14)、(15)项外□□,因证券市场波动、上市公司合并□、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

  如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的□□□,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制□□□,如适用于本基金□,则本基金投资不再受相关限制。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除基金投资组合比例限制的第(9)中“现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%”及第(10)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、上市公司合并□□、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整□□。法律法规另有规定时□□,从其规定。

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)□□。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细

  (1)本基金所持有招商银行(600036.SH)于 2018 年 5 月 4 日受到中国银

  告多起民事诉讼案件,主要涉及合同纠纷、欠款纠纷和债权人利益纠纷等。目前 3

  月 27 日公告民事诉讼案件已接受审理并做出判决。8 月 21 日公告的多起民事案件

  已分别由北京市第二中级人民法院和深圳前海合作区人民法院受理□□□,案件正在审理过程中。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告以上民事诉讼案件不会对招商局蛇口工业区控股股份有限公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

  ①研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告□,为本基金的投资管理提供决策依据□。

  ②投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中□□,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

  ③基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。

  ④交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定□□□。

  ⑤投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部□□、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制□□。

  本基金投资招商银行主要基于以下原因□□:招商银行股份有限公司是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行、国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行,也是一家拥有商业银行、金融租赁□□□、基金管理、人寿保险□□□、境外投行等金融牌照的银行集团□□。近年来□,公司聚焦移动优先策略,拥抱金融科技(Fintech),率先推出闪电贷、刷脸取款□□□、“一闪通”支付等创新服务,招商银行手机银行、掌上生活两大 App 已成行业翘楚,月活量均稳居金融行业前十。经过多年创新发展□□□,招商银行部分业务领域已成为国内商业银行的标杆□□,连续多年获得境内外权威媒体评选的“中国最佳零售银行”□“中国最佳私人银行”“中国最佳交易银行”等殊荣。

  本基金投资招商蛇口主要基于以下原因:公司是招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业,是招商局集团在国内重要的核心资产整合及业务协同平台。公司致力于成为“中国领先的城市及园区综合开发和运营服务商□□□”,确立了“前港-中区-后城”的开发模式,以“产、网、融、城一体化发展□”为业务抓手,协同园区开发运营、社区开发运营□□、邮轮建设运营等三大业务□,配套提供多元化的□□□、

  覆盖全生命周期的产品与服务□□□。公司作为 A 股重要的房地产龙头公司□□□,在估值较 低的情况下,具备一定的投资机会。

  除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在 被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票□□□。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用□□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利□,也不保证最低收益□□。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

  本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。

  1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。

  2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基金财产□□。

  3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围□。

  4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务,不得相互抵销□□□。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

  基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算□。

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日□。

  上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素□□□,调整最近交易市价□□□,确定公允价格□□。

  送股□、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票□,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化□,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的□□□,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素□,调整最近交易市价,确定公允价格。

  首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值□。

  市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

  如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价□□□,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价作为估值日该股票的估值价。如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价,应按以下公式确定该股票的价值:

  C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整);

  Dr 为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)□□□。

  (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值□□;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素□□□,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化□,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素□□□,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值□□。

  (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种□□□,采用估值技术确定公允价值。

  (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券□□,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

  (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值□。

  从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值□□□,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权、停止交易□□□、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值□□□。

  4□□□、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

  5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息□□。

  6□□□、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是□□,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价□□、市场报价□、流动性□□□、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  理人完成估值后□□□,将估值结果以书面形式报给基金托管人□,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法□□□、时间□□、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  2□□、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

  3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;

  用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人□,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

  基金份额净值的计算精确到 0.0001 元□,小数点后第 5 位四舍五入□。国家另有

  1□、当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份

  2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时□□□,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0□□□.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案□□□。

  1、基金管理人按本条第四款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

  2□□、由于不可抗力原因□□□,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当□□、合理的措施进行检查□□,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

  1□□□、基金收益包括:基金投资所得红利、股息□、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息、证券持有期间产生的公允价值变动以及其他收入。

  3□□□、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数□□。

  1、基金收益分配采用现金方式,基金份额持有人可选择将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资□□;

  3□、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多 12 次□,每次收益分配最少不得低于期末可供分配利润的 50%□;

  4□□□、基金进行收益分配时□□□,基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)不得超过 15 个工作日;

  基金收益分配方案中载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象□□、分配时间□□、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

  基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。

  1、基金份额持有人选择将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资时免收再投资的费用。

  基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用□,份额登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按除息日转为基金份额。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

  3、本条第一款第 3 -8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相

  本条第一款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用□。

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管□。

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