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华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书_
日期:2019-08-05 09:02    编辑:admin    来源:开元棋牌注册送25
本基金经中国证券监督管理委员会2018年3月30日证监许可【2018】582号文注册,进行募集。 基金管理人保证《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称招募说明书或本招募说明书)的内容真实、准确□□□、完整。本招募说明书

  本基金经中国证券监督管理委员会2018年3月30日证监许可【2018】582号文注册,进行募集。

  基金管理人保证《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确□□□、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证□,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证□。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险□。投资者在投资本基金前□,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济□□、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险□□,本基金特定风险等□□。

  本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称□□“港股通标的股票□□□”)的□□□,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的□、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制□□□,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)□□□、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下□,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出□,可能带来一定的流动性风险)等。

  本基金出于跟踪标的指数的需要□,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

  本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  投资有风险,投资者在进行投资决策前□□□,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件□□,并根据自身的投资目的、投资期限□□□、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现□□□,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产□□□,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金管理人提醒投资者基金投资的□□“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后□□□,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本基金基金合同暂未更新□□。本招募说明书所载内容截止日为2019年4月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日□□□,数据未经审计。

  原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的□□□,以本次更新的招募说明书为准。

  本基金自2018年8月27日到2018年10月19日向个人投资者和机构投资者同时发售,《基金合同》于2018年10月25日生效。

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  孔祥清先生,董事长,硕士□□,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办□□、主管□、副处长□,宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长□□,中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席,法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司董事长,华宝信托有限责任公司董事□,华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司董事长□,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

  HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士□,董事,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师□□,Acthop投资公司财务总监□。2003年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理□,现任华宝基金管理有限公司总经理。

  魏臻先生□,董事,硕士□□。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师□,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事□□、中通快递董事。

  周朗朗先生,董事,本科□□。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师□;花旗银行(香港)投资银行部分析师□;现任美国华平集团中国金融行业负责人□□、董事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事□。

  胡光先生□□,独立董事□□,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问□□、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

  尉安宁先生,独立董事□□□,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理研究员□,世界银行农业经济学家□□,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长□□□。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理□□。

  陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问□。

  朱莉丽女士,监事,硕士□。曾就职于美林投资银行部□□、德意志银行投资银行部□;现任美国华平集团执行董事。

  杨莹女士□□,监事,本科。曾在三九集团、中国平安保险(集团)股份有限公司、永亨银行(中国)有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作,现任华宝信托有限责任公司风险管理部副总经理□□。

  贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理□□□。

  王波先生□,监事□□,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互金策划部总经理。

  向辉先生□□,副总经理□□,硕士□□。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长□□□、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监□□□、营运总监□□,现任华宝基金管理有限公司副总经理。

  欧江洪先生□□,副总经理□□,本科。曾任宝钢集团财务部主办,宝钢集团成本管理处主管□,宝钢集团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书□□,宝钢集团办公厅秘书室主任,华宝投资有限公司总经理助理兼行政人事部总经理□□□、董事会秘书,宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任□□□。现任华宝基金管理有限公司副总经理□。

  李慧勇先生□□,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

  刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作□□。现任华宝基金管理有限公司督察长。

  周晶,博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析□□□、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师□□□,现任国际业务部总经理兼华宝资产管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理□□,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理□,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理□□□。

  闫旭女士,投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理□□□。

  胡戈游先生,助理投资总监□、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理□□。

  刘自强先生,投资总监□、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  蔡目荣先生□□,国内投资部副总经理□、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理□、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理□。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售□、申购□□、赎回和登记事宜□□□;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案□,及时向基金份额持有人分配收益;

  11□、以基金管理人名义□,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息□、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益□;

  (2)不利用职务之便为自己、代理人□□□、代表人□□、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券□□、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险□、操作风险□□□、合规性风险□、信誉风险和事件风险(如灾难)等。

  针对上述各种风险□□□,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

  (1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略□□、目标□,设置相应的组织机构□□□、建立清晰的责任线路和报告渠道□□□、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

  (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类□□□。

  (4)度量风险□□□。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别□,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。

  (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低□□、在公司所定标准范围以内的风险□□,控制相对宽松一点□,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的风险,则制定适当的控制措施□;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。

  (6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效□,在必要时结合新的需求加以改变。

  (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统□□□,使公司股东□□□、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

  健全性原则□□□。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务□、各个部门和各级岗位□,并渗透到决策、执行□□、监督、反馈等各个环节□□;

  有效性原则□□□。通过设置科学清晰的操作流程□□,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护内部控制制度的有效执行;

  独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性□□□;公司固有财产、各项委托基金财产□、其他资产分离运作,独立进行;

  相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明□□、相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点□;

  防火墙原则。公司基金管理□、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门□□□,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序和监督防范措施;

  成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性□□,尽量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

  合法合规性原则□。公司内控制度应当符合国家法律□□、法规、规章制度和各项规定,并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订□□□;

  全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员工,不留有制度上的空白或漏洞;

  审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

  适时性原则□□。内部控制制度的制订应当具有前瞻性□□□,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规□□□、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

  内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制□□。

  内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制□□□、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等□□。

  公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。

  督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告□□□,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改建议□,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会□、中国证监会及相关派出机构报告。

  监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。

  监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况□;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

  中国建设银行成立于1954年10月□□□,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京□□□。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)□□□,于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2018年6月末,本集团资产总额228□,051.82亿元□□,较上年末增加6□□,807□□.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长□□□,利润总额较上年同期增加93□□.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1□□□,474.65亿元,增幅6□□.08%。

  2017年□□,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行□”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行□”、“2017年中国最佳大型零售银行奖□□”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强□□”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处□□、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处□□、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心□,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段□□。

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部□□、信贷经营部任职□□□,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级)□,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作□□,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级)□□,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作□,具有丰富的客户服务和业务管理经验□。

  郑绍平□,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验□。

  原玎,资产托管业务部副总经理□□□,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行□,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念□,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务□。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加□□,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII□□□、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金□□□。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同□□□。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》□“中国最佳托管银行□”□□、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家□□“最佳托管银行□□”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖□”□。

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定□,守法经营□、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实□□、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会□□,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导□□。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作□□□,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责□、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核□□、审核□□□、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管□□□、存放、使用,账户资料严格保管□□,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控□□□;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作□,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立□□。

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定□□□,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统□”□□□,严格按照现行法律法规以及基金合同规定□□□,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中□□□,对基金管理人发送的投资指令□□、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正□□□,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易□□□,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会□。

  住所□□□、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务□□□,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址:。

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址□□:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下□,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%□。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具□□,包括标的指数成份股□、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券□□、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券□□、政府支持机构债、政府支持债券□□□、地方政府债□□、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)□□□、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%□,且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不包括结算备付金□□□、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。

  本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数□□,实现基金投资目标□□□。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%□□,年化跟踪误差不超过5%□□。

  本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整□。

  对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时□□,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

  本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略□□□,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变动走势,并利用债券定价技术□,进行个券选择。

  本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究□,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则□□,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本□,提高投资效率□□□,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

  本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

  (1)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%□□□,且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%□;

  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后□□,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动□□、上市公司股票停牌□□□、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资□;

  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (8)本基金持有的全部资产支持证券□□,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券□□,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券□。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降□□、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

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