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景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金2019年第1号招募说明书_
日期:2019-08-02 01:28    编辑:admin    来源:开元棋牌注册送25
(一)景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金(以下简称基金□□□或□□本基金)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》□□)□、《证券投资基金销售管

  (一)景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金(以下简称“基金□□□”或□□“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》□□”)□、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2018年11月16日证监许可【2018】1891号文准予募集注册。本基金基金合同于2018年12月7日正式生效。

  (二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确□、完整□□。本招募说明书摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册□□,但中国证监会对本基金募集的注册□□□,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证□,也不表明投资于本基金没有风险□。

  (三)投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策□,自行承担投资风险。

  (四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  (五)基金合同是约定基金合同当事人之间权利□□、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受□□□,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  (六)基金管理人依照恪尽职守□、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益□□□。

  (七)?本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的□,从其规定。

  (八)本基金投资于证券市场□□,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场□□□,对认购(或申购)基金的意愿□□、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险□□。投资本基金可能遇到的风险包括□:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险□,等等。本基金投资中小企业私募债券□□,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能上市交易□,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金□、混合型基金。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避□。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险□□,由投资人自行负责。

  (九)本招募说明书根据基金合同编制,内容如有矛盾或不一致□□,以基金合同为准□□。

  (十)本招募说明书已经本基金托管人复核□□□。本招募说明书所载内容截止日为2019年6月7日□□□,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。本招募说明书中财务数据未经审计□□□。

  丁益女士,董事长,经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师;华能国际电力股份有限公司证券融资部干部,证券融资部投资关系处副处长、处长,证券融资部副经理兼投资关系处处长□□□;中国人民保险公司投资管理部副总经理;中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理□□;华能资本常务副总经理(主持工作)、党组副书记□□;华能资本总经理□、党组副书记□□□。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记□□□,景顺长城基金管理有限公司董事长。

  康乐先生□,董事□□,总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表□□,中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司□□,现任公司董事兼总经理□。

  罗德城先生,董事,工商管理硕士□□□。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁□□□、Capital?House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席□□。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

  李翔先生,董事,高级管理人员工商管理硕士□□□。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理□□□、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员□□。

  伍同明先生,独立董事,文学学士□□□。香港会计师公会会员(HKICPA)□□□、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)□□、加拿大公认管理会计师(CMA)□。拥有超过二十年以上的会计□、审核、管治税务的专业经验及知识□□□,1972-1977受训于国际知名会计师楼□“毕马威会计师行”[KPMG]□。现为“伍同明会计师行□□”所有者□□。

  靳庆军先生,独立董事□□□,法学硕士□□□。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行□□、英国律师行C1yde&Co.?从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

  闵路浩先生,独立董事,经济学硕士□□。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员;中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员□□、巡视员□;中国小额贷款公司协会会长;重庆富民银行行长□□□。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。

  郭慧娜女士□,监事,管理理学硕士□□□。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

  邵媛媛女士,监事□□□,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

  杨波先生,监事□□□,工商管理硕士□□□。曾任职于长城证券经纪业务管理部□□。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

  CHEN?WENYU(陈文宇)□□,副总经理,工商管理硕士□。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人,安盛罗森堡投资管理公司(美国加州)美洲区副首席投资官□□□、以及研究□、投资组合管理和策略等其他多个职位,安盛投资管理亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席投资官,主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务□□。2018年9月加入本公司,现任公司副总经理□□□。

  毛从容女士□,副总经理,经济学硕士□□。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部,担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理□。

  黎海威先生□,副总经理,经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研究员□□,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理□、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监□。2012年8月加入本公司□,现任公司副总经理。

  赵代中先生,副总经理,理学硕士□。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理□□□、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司□,现任公司副总经理□□。

  吴建军先生□,副总经理兼首席信息官□,经济学硕士□□□。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理□、公司总裁助理□□。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理兼首席信息官□□。

  刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任□□□、行政部副总经理。2003年3月加入本公司□,现任公司副总经理。

  杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员,南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理□、监察稽核高级经理、总监助理□□。2008年10月加入本公司□□,现任公司督察长。

  本公司采用团队投资方式□□,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金拟任基金经理如下□:

  袁媛女士,经济学硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务□□□。2013年7月加入本公司,担任固定收益部资深研究员,自2014年4月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资副总监兼基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。

  本基金基金经理袁媛女士曾于2015年7月至2017年3月管理景顺长城交易型货币市场基金;2016年9月至2018年10月管理景顺长城景盈金利债券型证券投资基金;2015年11月至2018年12月管理景顺长城景颐增利债券型证券投资基金;2014年4月至2019年2月管理景顺长城景益货币市场基金□。

  本基金基金经理袁媛女士兼任景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金□□□、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金和景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金经理□。

  本公司的投资决策委员会由公司总经理□、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成□。

  1□、根据《基金法》□□□、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于□:

  (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产□□□;

  (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

  (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人□□,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门□□□,并采取必要措施保护基金投资者的利益□□;

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用;

  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利□□,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

  (13)以基金管理人的名义□□□,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  (14)选择□□□、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构□;

  (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购□□、赎回、转换和非交易过户等业务规则;

  2、根据《基金法》□□、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购□、赎回和登记事宜□;

  (3)自基金合同生效之日起□,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制□□、监察与稽核□□□、财务管理及人事管理等制度□,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产□□;

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值□□□,确定基金份额申购、赎回的价格;

  (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定□□,履行信息披露及报告义务□□□;

  (12)保守基金商业秘密□□,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外□,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益□□□;

  (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人□、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  (18)组织并参加基金财产清算小组□□,参与基金财产的保管□□、清理□、估价、变现和分配;

  (19)面临解散□、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人□□□;

  (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时□□□,应当承担赔偿责任□,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为□□□;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用□□,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规□□□、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规□、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  2□□、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》□□、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  3□□、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用□、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定□,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息□□□,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动□;

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格□□□,扰乱市场秩序;

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券□□□、基金的商业秘密□□□、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节□□□;

  (2)独立性原则□□□:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立□□□,公司基金财产□、自有资产、其他资产的运作应当分离;

  (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制,建立不同岗位之间的制衡体系□□;

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性;

  (5)防火墙原则□□:基金财产□□、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算□□。

  1)董事会审计与风险控制委员会□:负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是□□□:审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况;监督公司内部审计制度的实施□□□;向董事会提名外部审计机构□□□;负责内部审计和外部审计之间的协调;审议公司的关联交易;对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价□□□,提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度,并不定期地对风险控制情况进行检查和监督,形成风险评估报告和建议□□□,在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险控制工作总结报告;监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职责□。

  2)风险管理委员会:是公司日常经营中整体风险控制的决策机构,该委员会是对公司各种风险的识别□□、防范和控制的非常设机构,负责公司整体运作风险的评估和控制□,由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成,其主要职责是:评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险,以及这些制度在执行过程中显现的问题□,并负责审定风险控制政策和策略;审议基金财产风险状况分析报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑□□,需要时指导业务方向□□;审定公司的业务授权方案;负责协调处理突发性重大事件;负责界定业务风险损失责任人的责任□□□;审议公司各项风险与内控状况的评价报告;需要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。

  3)投资决策委员会:是公司投资领域的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监□□、基金经理代表等组成□□,其主要职责包括:依照基金合同□□、资产管理合同的规定,确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向;审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案,包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券□□、现金之间的配置比例;制定基金□、特定客户资产管理投资授权方案;对超出投资负责人权限的投资项目做出决定□;考核包括基金经理□、投资经理在内的投资团队的工作绩效□;需要投资决策委员会决定的其它重大投资事项□□。

  4)督察长:督察长制度是基金管理人特有的制度□□。督察长负责组织指导公司的监察稽核工作;可列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察□、稽核;每月独立出具稽核报告□□□,报送中国证监会和董事长。

  5)法律、监察稽核部:公司设立法律□、监察稽核部□□□,开展公司的监察稽核工作,并保证其工作的独立性和权威性□,充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性□□□、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议,并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律□□、监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规□□□、规章制度培训,回答公司各部门提出的法律咨询,并对公司出现的法律纠纷提出解决方案□,同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行讨论□□□、研究,提出解决方案,提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办公会等进行审核、讨论,并监督整改。

  1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员□□,并涵盖到决策□、执行、监督、反馈等各个环节;

  2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法□□□,建立合理的内控程序□□,维护内控制度的有效执行;

  3)独立性原则□:公司设立独立的法律□、监察稽核部,法律□□、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;

  5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  1)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定□;

  2)全面性原则□:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

  3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

  4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

  建立科学合理□、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立以来,根据中国证监会的要求□□□,借鉴外方股东的经验,建立了科学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改□,公司已初步形成了较为完善的内部控制制度□□。

  建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度□、信息技术管理制度□□□、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置□□、岗位职责□、操作流程手册在内的业务流程□□□、规章等□□□,从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。

  建立了岗位分离、相互制衡的内控机制□□□。公司在岗位设置上采取了严格的分离制度,实现了基金投资与交易□□,交易与清算,公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度□□,形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

  建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

  构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估□□、预警□□□、报告和控制以及监督程序□,并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险,通过顺畅的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、控制□□,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统:公司启用了电子化投资、交易系统,对投资比例进行限制,在□□□“股票黑名单”、交叉交易以及防范操守风险等方面进行电子化自动控制□□□,将有效地防止合规性运作风险和操守风险。

  使用数量化的风险管理手段□。采用数量化、技术化的风险控制手段□□,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险□,以便公司及时采取有效的措施□,对风险进行分散□、规避和控制,尽可能减少损失□。

  提供足够的培训。制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训□□,使员工具有较高的职业水准,从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。

  电??线年,是中国历史最悠久的银行之一□□,也是近代中国的发钞行之一□。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告□□□,交通银行一级资本位列第11位□,连续五年跻身全球银行20强;根据2018年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第168位,较上年提升3位□□。

  截至2019年3月31日,交通银行资产总额为人民币97□□,857□□□.47亿元□□。2019年1-3月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币210.71亿元。

  交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称□□□“托管中心”)。现有员工具有多年基金□□、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师□□□、会计师□□、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理□□,职业技能优良,职业道德素质过硬□□,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍□。

  彭先生2018年2月起任本行董事长□□□、执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事□□□、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

  任先生2018年8月起任本行副董事长□□□、执行董事□□□、行长□□□;2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁□□□;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理□、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理□;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行□□□、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室□、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

  袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁□□;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理□□,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长□□,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系□□,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

  截至2019年3月31日□□,交通银行共托管证券投资基金418只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划□、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品□□、信托计划、私募投资基金□□□、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产□□□、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

  交通银行严格遵守国家法律法规□、行业规章及行内相关管理规定□,加强内部管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别□□□、评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

  (1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

  (2)全面性原则□□□:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制□□,覆盖各项业务□、各个部门和各级人员,并渗透到决策□、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

  (3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管□,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户□,独立核算,分账管理□□。

  (4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则□□□,从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

  (5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施□□,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。

  (6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

  根据《证券投资基金法》□□、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全□□、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》□、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》□□、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》□□□、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理□,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。

  托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程□□□、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审□□□。

  交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》□□□、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象□□、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算□□□、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性□□□、合规性进行监督和核查。

  交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正□□□,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正□□。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会□。

  交通银行作为基金托管人□,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会□□,同时通知基金管理人限期纠正□。

  注□□□:直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

  基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务□□。

  本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理□,力争实现基金资产的长期稳健增值□□。

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具□□□,包括债券(国债、金融债□□、企业债、公司债、央行票据、中期票据□□□、短期融资券、超短期融资券□、地方政府债□□□、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他证监会允许投资的债券)□□□、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金不投资于股票□、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)□□、可交换债券。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

  基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%□□□;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后□,可以调整上述投资品种的投资比例□。

  本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置□□。

  基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债纯债部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析□,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例□□,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

  债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略□□、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

  基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势□,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合□□、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

  基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析□□,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行各券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据□□□,对企业规模□□、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力□□、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施□□。

  ⅰ?骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券□□□,也即收益率水平处于相对高位的债券□,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

  ⅱ□□?息差策略□。利用回购利率低于债券收益率的情形□□□,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益□□□。

  ⅲ?利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益□□;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益□□。

  本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时□□□,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响□,综合运用久期管理□、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略□,在严格控制风险的情况下□,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益□□。

  对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力□□□,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析□。

  中债综合全价(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场□、交易所市场等)□□□、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)□□,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势□□。中债综合指数各项指标值的时间序列更加完整□□,有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念,本基金选择市场认同度较高的中债综合全价(总值)指数收益率作为业绩比较基准,该业绩比较基准能够比较真实的反映本基金投资组合的风险收益特征。□?如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可变更业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

  本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金□□,低于股票型基金、混合型基金。

  景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载□、误导性陈述或重大遗漏□□,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告□□,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至2019年3月31日□,本报告中所列财务数据未经审计。

  6□.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责□、处罚的情形。

  1、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行□□□”□□,股票代码:600000)于2018年7月26日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银反洗罚决字[2018]3号)。其因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等事项□,违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条、第三十二条的规定,被人民银行处以170万元罚款□。

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内□□,经正常投资决策程序对该行同业存单进行了投资□。

  2□、民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”,股票代码□□□:600016)于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的两份行政处罚决定书(银保监银罚决字[2018]5号和8号)。其因违反审慎经营规则和其他违规事项,违反了《商业银行内部控制指引》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《关于规范金融机构同业业务的通知》等相关规定,被处以罚款3160万元。因贷款业务严重违反审慎经营规则,违反了《商业银行授信工作尽职指引》、《流动资金贷款管理暂行办法》□□、《固定资产贷款管理暂行办法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关规定,被处以罚款200万元。

  3□□、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年3月31日。

  2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■

  注:基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金□□、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自2018年12月7日基金合同生效日起6个月□□。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。基金合同生效日(2018年12月7日)起至本报告期末不满一年。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提□。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据□□□,自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延□。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提□。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提□□,逐日累计至每月月末,按月支付□。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据□,自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付□□□,基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日□□、公休日等,支付日期顺延。

  上述□□□“一、基金费用的种类”中第3-9项费用□,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1□□□、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  1、在“第三部分、基金管理人□□□”部分□□,更新了基金管理人法定代表人、董事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会的相关信息□□;

  6□、在“第八部分□□、基金份额的申购、赎回□□□”部分,更新了本基金开始办理申购赎回的相关信息;

  7□□□、在“第九部分、基金的投资”部分□□,新增了基金投资组合报告□,数据截至2019年3月31日□□□;

  9□□□、在□“第二十二部分、其他应披露事项”部分,更新了近期发布的与本基金有关的公告目录,目录更新至2019年6月7日□□。

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